基于移動平均的交易策略在中國市場的盈利能力分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文闡述了基于移動平均的交易策略在中國股票市場的盈利性，并針對該策略設計了金融產品?；販y表明將該策略分別應用到大盤指數、個股及波動組合中，收益遠高于買入持有策略，且風險低，具有高夏普比率及較低回撤。移動平均策略應用到大盤指數中可取得針對資本市場定價模型和法瑪三因子模型均顯著的正回報；對個股而言，該策略平均可獲得顯著正回報且可降低回報的波動；對波動組合而言，超額收益均顯著且與組合的波動正相關。在針對大盤指數和波動組合的情況下，策略的收益對

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