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文檔簡介
1、股票籃子掛鉤結構性債券產品是指該結構型債券理財產品的預期收益和風險與籃子內的股票表現(xiàn)掛鉤,獲取潛在的更高回報的機會與股票籃子每日表現(xiàn)或最終表現(xiàn)相關。由于結構型理財產品特別是股票籃子掛鉤結構性債券產品已陸續(xù)出現(xiàn)于國內金融市場,受到了市場的歡迎,但是我國現(xiàn)在的理財產品開發(fā)仍然相對滯后,一方面局限于政策限制,雖然股票市場交易活躍,產品種類多,我國現(xiàn)在理財產品的開發(fā)仍然受到很多限制;另一方面,結構化理財產品涉及的投資標的眾多,且產品間的搭配結構
2、復雜,需要金融工程技術在產品定價中起著不可替代的保障作用,隨著我國利率的市場化和衍生品市場的進一步放開,股票結構型理財商品的繼續(xù)擴充將是未來的趨勢,所以真正了解這種商品的評價、設計以及風險管理愈發(fā)變得重要。
針對股票籃子結構性債券產品,本文從產品評價、產品設計與風險管理三個角度進行分析。首先,以匯聚中華1年期人民幣一籃子股票掛鉤結構性投資產品為例,本文在提出股權結構型產品導論的背景下運用金融定價理論對股票籃子結構性債券產品進行
3、具體評價包括定價、蒙特卡羅模擬與敏感度分析等。其次,對于產品設計而言,設計意義是研究動力;設計原理是理論依據;設計方法是過程指導;設計流程是運行保障,本文在提出設計意義、原理、方法和流程的基礎上,探索性地設計了兩款產品包括看漲概念股票籃子保本型產品和看跌高息股票籃子非保本型產品。最后,市場風險管理是辨識、度量、監(jiān)測和控制市場風險的全過程,對于股票籃子掛鉤結構性債券產品而言,風險管理實際上就是首先需要對風險進行辨識與分析,其次在分析的基礎
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