1、隨著互聯網的飛速發(fā)展，社交媒體平臺因為快速便捷和覆蓋面廣，一躍成為廣大群眾攝取信息的最主要的途徑和方式?；ヂ摼W平臺上面財經信息的傳播和擴散也成為影響中國證券市場的一大誘因。社交媒體發(fā)出的財經信息品種多樣涉及上市公司的新產品、技術、服務的推出與研發(fā)；并購重組、公司債券發(fā)行，公司財報公布，股價變化，管理層變動等多種方面。已經有研究證實資訊對投資者選擇投資品種和投資實際，市場分析者分析股票價格走勢起到了非常重要的輔助和指引作用。因而針對社交網

2、絡不同類型財經信息對股票價格走勢印象和股票收益就顯得尤為重要。
　　本文研究的主要兩個問題是：一、面對海量的互聯網平臺財經信息選擇關注點和關注對象，確定研究的非結構化文本；進而將非結構化文本轉發(fā)為結構化文本并基于網絡平臺基礎進行文本挖掘。二、在結構化文本的基礎上進行文本分類，以實證研究為基礎來檢測不同類型的社交媒體財經信息對證券市場的影響。
　　本文首先確立了以微博文本為研究對象，以微博財經影響力最大的五大官方微博博文為文本

3、數據來源通過新浪微博API進行網絡爬蟲獲取網絡文本；采用文本分類技術將互聯網財經新聞按內容分為六大類：重組并購類、盈利能力類、運營管理類、公司治理類、法律合規(guī)類、技術產品類；最后運用事件研究法聯系證券市場行情分析與量化六類財經信息對股票市場的具體影響。在此基礎上，給出了未來研究的側重點和政策建議。
　　本文的創(chuàng)新點在于：（1）研究對象的創(chuàng)新性，前人的研究中主要基于互聯網媒體的新聞而忽略到社交媒體新聞的重要性和關注度，彌補了微博信息