1、始于上世紀(jì)80年代的歐美利率市場化賦予了西方商業(yè)銀行“自主定價權(quán)”，同時也加劇了市場競爭，縮窄了銀行的存貸款利差;而不斷增加的客戶個性化服務(wù)需求也向銀行提出了產(chǎn)品差異化及提供更多個性化服務(wù)的要求;在新的市場環(huán)境中，我國商業(yè)銀行要想在新的一輪競賽中勝出，唯有摒棄原有的利潤管理模式，建立新的基于客戶價值管理的盈利模式。在酒店與民航等其他服務(wù)業(yè)獲得成功的定價與收益優(yōu)化模型是否可以應(yīng)用于銀行的產(chǎn)品與服務(wù)定價，銀行如何進行客戶價值管理，如何實現(xiàn)更

2、好的市場細(xì)分，如何判斷客戶對價格的反應(yīng)并進行最優(yōu)定價與收益優(yōu)化。
　　首先，本文從銀行存款產(chǎn)品出發(fā)，對在銀行存款產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)嵭胁町惢▋r的可行性及具體方法進行了理論論證與實證分析。在對存款產(chǎn)品的契約性質(zhì)、微觀結(jié)構(gòu)、需求動機和產(chǎn)品分類進行研究的基礎(chǔ)上，分析總結(jié)出了影響存款產(chǎn)品定價的31個主要因素。通過總結(jié)酒店及民航等其他服務(wù)行業(yè)的應(yīng)用經(jīng)驗，結(jié)合存款產(chǎn)品及其服務(wù)定價的自身特點找出適合銀行存款產(chǎn)品的定價與收益優(yōu)化模型。演繹出了競爭市場的L

3、ogistic存款產(chǎn)品競價反應(yīng)函數(shù)以及最優(yōu)定價求解的方法，解決了“如何判斷競爭市場中客戶對價格的反應(yīng)并進行最優(yōu)定價”的問題;并提出了基于因子分析的客戶關(guān)系凈值市場細(xì)分模型，解決了“如何量化客戶價值及支付意愿”以及“如何在客戶價值研究的基礎(chǔ)上實現(xiàn)市場細(xì)分”的問題;建立了基于市場細(xì)分的商業(yè)銀行存款產(chǎn)品差異化定價體系。
　　其次，基于850名銀行客戶數(shù)據(jù)對本文提出的商業(yè)銀行客戶市場細(xì)分方法進行了實證分析，提取了與預(yù)想一致的三個公因子，分

4、別代表客戶價值、客戶成本以及客戶忠誠度，最后對三個公因子按相應(yīng)的權(quán)重加權(quán)求和得到了客戶關(guān)系凈值。通過信度與效度檢測驗證了模型可以很好的擬合數(shù)據(jù);以無利息活期存款為例，分別在無市場細(xì)分和有市場細(xì)分的假設(shè)條件下，將數(shù)據(jù)分成建模樣本組和檢驗樣本組，進行了Logistic價格反應(yīng)函數(shù)的參數(shù)評估和判斷準(zhǔn)確性檢驗，實證了該模型對樣本的預(yù)測正確率達(dá)到了90％以上，而且在有市場細(xì)分的情況下，判斷準(zhǔn)確性得到了進一步的提高。在此基礎(chǔ)下，對以上情況分別進行了