VaR方法在商業(yè)銀行信用風險管理中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、信用風險是各國商業(yè)銀行面臨的主要風險形式之一,尤其在我國銀行的風險結構中,更是占據(jù)著首要地位。為了更加科學地管控信用風險,我國迫切需要在當前定性分析模式中更多地引入量化分析。
　　VaR方法是當前量化風險的主流方法,具有科學、實用、準確等特征。CreditMetrics模型是VaR方法在信用風險領域的具體應用,由J.P.摩根提出,在量化債券、貸款信用風險上具有很強優(yōu)勢。
　　本文闡述了VaR方法的基本思想,并介紹了其在信用風

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