基于VaR的壽險(xiǎn)產(chǎn)品利率風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、利率風(fēng)險(xiǎn)是壽險(xiǎn)公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，主要來(lái)源于保單定價(jià)不合理和資產(chǎn)負(fù)債不匹配。針對(duì)這兩個(gè)方面的利率風(fēng)險(xiǎn)，本文探討了以VaR進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的優(yōu)勢(shì)和方法。本文首先詳細(xì)分析了壽險(xiǎn)公司的利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，并介紹了VaR以及其他利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法，通過(guò)比較發(fā)現(xiàn)VaR模型在度量風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理中的優(yōu)勢(shì)。文章進(jìn)而以實(shí)例說(shuō)明了VaR在定價(jià)和資產(chǎn)負(fù)債管理中的應(yīng)用，其中還進(jìn)行了VaR不同計(jì)算方法的比較。在定價(jià)中的應(yīng)用說(shuō)明隨機(jī)利率下的定價(jià)模型在利率波動(dòng)時(shí)更

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