基于VaR的壽險產(chǎn)品利率風險研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、利率風險是壽險公司面臨的主要風險之一，主要來源于保單定價不合理和資產(chǎn)負債不匹配。針對這兩個方面的利率風險，本文探討了以VaR進行利率風險管理中的優(yōu)勢和方法。本文首先詳細分析了壽險公司的利率風險來源，并介紹了VaR以及其他利率風險管理方法，通過比較發(fā)現(xiàn)VaR模型在度量風險和進行風險管理中的優(yōu)勢。文章進而以實例說明了VaR在定價和資產(chǎn)負債管理中的應用，其中還進行了VaR不同計算方法的比較。在定價中的應用說明隨機利率下的定價模型在利率波動時更

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