1、占我國企業(yè)總數(shù)99％以上的中小企業(yè)對我國經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮著重要的助推作用。資金是一個企業(yè)未來發(fā)展的命脈，但由于我國小企業(yè)財務信息不健全、制度不規(guī)范，導致銀行對其信用風險評價體系很不完善，甚至我國大多數(shù)銀行都還沒有建立這個信用風險評價體系，進而促使小企業(yè)很難獲取銀行貸款。因此，建立一套符合信用的等級越高、違約損失率越低的違約金字塔標準的生產(chǎn)型小企業(yè)信用風險評價指標體系，將有利于改善我國小企業(yè)客戶貸款難、融資難的現(xiàn)狀，促進我國生產(chǎn)型小企業(yè)的健康

2、發(fā)展。
　　本文首先通過分析生產(chǎn)型小企業(yè)的財務、非財務及抵質(zhì)押擔保等因素，采用秩和檢驗、聚類-因子分析相結合的定量指標篩選方法，構建了生產(chǎn)型小企業(yè)貸款客戶信用風險評價指標體系。其次，利用變異系數(shù)法確定了指標的權重，建立了生產(chǎn)型小企業(yè)信用評分模型，計算了1401個生產(chǎn)型小企業(yè)的信用得分。最后，根據(jù)生產(chǎn)型小企業(yè)的信用得分、應收未收本息、應收本息數(shù)據(jù)，將1401個生產(chǎn)型小企業(yè)劃分為9個等級，為銀行開展生產(chǎn)型小企業(yè)貸款業(yè)務提供決策依據(jù)。<

3、br>　　本文的主要工作如下:
　　(1)建立了包含18個指標的生產(chǎn)型小企業(yè)信用風險評價指標體系。
　　通過秩和檢驗篩選出能顯著區(qū)分客戶違約狀態(tài)的指標，通過聚類-因子分析，將反映信息重復的指標聚為一類，通過因子分析篩選出每一類別中信息含量最大的指標。最終在原始的81個海選指標基礎上，構建了由營業(yè)收入增長率、企業(yè)法律糾紛情況、抵質(zhì)押得分等18個評價指標組成的生產(chǎn)型小企業(yè)信用風險評價指標體系。
　　(2)建立了生產(chǎn)型小企業(yè)

4、貸款客戶的信用風險評價模型。
　　根據(jù)變量的平均值越大、離散程度的測度值越高、權重也應越大的思路，利用變異系數(shù)法求解指標的變異系數(shù)，確定了保留的18個指標的權重，構建了生產(chǎn)型小企業(yè)的信用評分模型，計算了1401個生產(chǎn)型小企業(yè)貸款客戶的信用得分。
　　(3)對1401個生產(chǎn)型小企業(yè)貸款客戶進行了信用等級劃分。
　　根據(jù)信用等級越高、違約損失率越低的違約金字塔標準，利用生產(chǎn)型小企業(yè)的信用得分、應收未收本息、應收本息數(shù)據(jù)，通