上市金融公司操作風險的現(xiàn)狀及其影響因素的實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、一般而言,金融公司所面臨的風險大體可以概括為市場風險、信用風險以及操作風險。雖然操作風險這個概念的提出已有較長的歷史,但將其與其它兩種風險并列為金融公司面臨的三種主要風險則是最近幾年的事情。我國金融公司對于操作風險的關注在近幾年內才真正得到重視,因此對操作風險還未能有一個全面、系統(tǒng)的認識。無論是在操作風險管理理念,還是操作風險管理架構,抑或是操作風險管理手段上,均存在很大缺陷,這已成為制約我國金融公司操作風險管理的主要障礙。
  

2、 本文借鑒國際金融公司先進的管理經驗,在結合我國金融業(yè)的實際情況下,對操作風險管理問題進行全面、系統(tǒng)地研究。首先,對操作風險的相關概念、操作風險的分類以及我國金融公司操作風險管理現(xiàn)狀分析的基礎上,選取了兩家商業(yè)銀行并利用“基本指標法”和“收入模型法”對其操作風險進行了案例分析;其次,在引入宏觀經濟因素、公司財務因素和公司治理因素的基礎上,利用基于混合數(shù)據(jù)的二元選擇模型對金融公司的操作風險進行了分析,采用混合數(shù)據(jù)是將各上市金融公司作為整

3、體來考察,而沒有考慮到各金融公司的異質性。因此,本文接著又采用基于面板數(shù)據(jù)的二元選擇模型對操作風險進行分析,考察在引入相同變量后各個金融公司的異質性是否顯著,結果表明在采用面板數(shù)據(jù)的情況下金融公司的異質性不顯著,這說明采用混合數(shù)據(jù)得到的結果是穩(wěn)健的。本文還對Probit模型和Logit模型進行了對比分析,結果表明基于混合數(shù)據(jù)的Probit模型對于金融公司操作風險有較好的解釋,分析結果也表明公司治理因素對操作風險有顯著的影響;最后,在實證

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