基于極值理論建立我國(guó)期貨市場(chǎng)保證金水平研究——考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)下的優(yōu)化設(shè)置模型.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩78頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、本文將在借鑒國(guó)內(nèi)外已有研究成果的基礎(chǔ)之上，有所繼承，有所發(fā)展，綜合運(yùn)用理論分析與經(jīng)驗(yàn)分析相結(jié)合、規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合等方法，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)納入VaR模型，提出了經(jīng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，建立了保證金優(yōu)化設(shè)置模型，并在此基礎(chǔ)上利用極值理論Hill方法和GARCH-VaR-x方法分別估計(jì)非條件保證金和條件保證金，在考慮我國(guó)商品期貨市場(chǎng)存在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)下，對(duì)我國(guó)商品期貨保證金最佳設(shè)置展開實(shí)證研究。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論