1、信用遷移(Credit Migration),即在既定的時(shí)間內(nèi)(一般取一年),一種信用質(zhì)量變?yōu)榱硪环N信用質(zhì)量的概率,用它來(lái)度量將來(lái)資產(chǎn)的價(jià)值分布,從而帶來(lái)資產(chǎn)價(jià)值的變化,這種變化在商業(yè)銀行貸款管理上就表現(xiàn)為潛在風(fēng)險(xiǎn).貸款信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行和借款人之間已經(jīng)簽訂的合約執(zhí)行過(guò)程之中,這不僅牽涉到商業(yè)銀行本身貸款質(zhì)量的管理,還牽涉到借款人信用品質(zhì)遷移.在當(dāng)前商業(yè)銀行借貸過(guò)程中,信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要載體就是銀行和借款人,因此,研究和分析商業(yè)銀行在放

2、貸過(guò)程中的貸款質(zhì)量控制和借款行為人的信用品質(zhì)遷移能夠在深層次上揭示商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制,從而為控制貸款信用風(fēng)險(xiǎn)提供理論依據(jù).商業(yè)銀行貸款五級(jí)分類(lèi)管理是根據(jù)貸款的風(fēng)險(xiǎn)特征對(duì)貸款細(xì)分,把具有相同特征的貸款歸為一類(lèi),并按照這些特征進(jìn)行定價(jià)、回收、處置等管理,提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足性.但由于貸款分類(lèi)只能從貸款本身揭示各類(lèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)特征,不能從借款行為人的信用品質(zhì)遷移上來(lái)揭示信貸風(fēng)險(xiǎn),因此,要充分揭示商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn),就必須要在貸

3、款分類(lèi)的基礎(chǔ)上研究信用轉(zhuǎn)移.中國(guó)商業(yè)銀行貸款對(duì)該問(wèn)題的研究還處于剛剛起步階段,該文以此為切入點(diǎn),重點(diǎn)研究在借款行為人信用遷移過(guò)程中商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的度量與控制.該文在第一章中重點(diǎn)介紹了研究動(dòng)機(jī)、目的、方法和框架,第二章回顧了國(guó)內(nèi)外關(guān)于這一課題的相關(guān)研究,提出該文的研究設(shè)想:在理論分析的基礎(chǔ)上,對(duì)模型進(jìn)行實(shí)證分析.第三章和第四章重點(diǎn)分析了中國(guó)商業(yè)銀銀行貸款的特征,給出在信用遷移過(guò)程中商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的度量模型.第五章對(duì)前文的研究作實(shí)證分析