實證研究數(shù)據(jù)庫列表_第1頁
已閱讀1頁,還剩40頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、實證研究學習園地CSMAR與中國實證研究實證研究學習園地國泰安信息技術有限公司GTAInfmationTechnologyCompany實證研究學習園地CSMAR與中國實證研究獻。2.中國股票交易高頻數(shù)據(jù)庫中國股票交易高頻數(shù)據(jù)庫中國證券交易高頻數(shù)據(jù)庫由分時交易高頻數(shù)據(jù)庫和分筆交易高頻數(shù)據(jù)庫二個子庫構成.對于分筆交易高頻數(shù)據(jù)庫2003年之前的分筆高頻數(shù)據(jù)為三檔行情,2003年之后為五檔行情。對于分時高頻數(shù)據(jù)分時統(tǒng)計的時間間隔有四類:5、1

2、5、30、60分鐘。該數(shù)據(jù)庫的開發(fā)充分借鑒了紐約證券交易所TAQ數(shù)據(jù)庫、香港聯(lián)交所高頻數(shù)據(jù)庫等國際知名高頻證券交易數(shù)據(jù)庫的設計理念、技術,并結合中國證券市場自身特點及實際情況進行調(diào)整。在2003年9月份(包括9月份)以后的數(shù)據(jù)表中增加了易發(fā)生的成交數(shù)量,交易發(fā)生的成交金額,交易發(fā)生的成交筆數(shù),買賣標識,今日開盤至現(xiàn)時的累計形式成交筆數(shù),買價四、買價五,賣價四、賣價五,買量四、買量五,賣量四、賣量五,買比。研究市場微觀結構對應的學術文獻見

3、表422、表423:表422422研究市場微觀結構的國外刊物部分論文表研究市場微觀結構的國外刊物部分論文表序號文章名稱文章名稱發(fā)表刊物發(fā)表刊物作者作者1Modelingthebidaskspread:measuringtheinventyholdingpremiumJournalofFinancialEconomicsN.P.B.BollenT.SmithR.E.Whaley2Liquiditystockreturnsinemergin

4、gequitymarketsEmergingMarketsReviewSangGyungJunA.MaratheH.A.Shawky3StockmarketdynamicswithrationalliquiditytradersJournalofFinancialMarketsN.MassoudDanBernhardt4Illiquiditystockreturns:crosssectiontimeserieseffectsJourna

5、lofFinancialMarketsYakovAmihud5RegulatylessonsfemergingstockmarketsfromacenturyofevidenceontransactionscostssharepricevolatilityintheLondonStockExchangeJournalofbanking&ResearchChristopherJ.GreenPaoloMaggioniVictMurinde6

6、PricevolatilityspilloversinScinavianstockmarketsJournalofbanking&ResearchG.GeoffreyBoothTeppoMartikainenYiumanTse7Discountratechangesstockmarketreturnsvolatilitytradingvolume:Evidencefromintradaydataimplicationsfmarketef

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論