有關(guān)更新風(fēng)險(xiǎn)模型幾個(gè)問(wèn)題的探討.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文考慮了具有兩類(lèi)索賠的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的Gerber-Shiu函數(shù)和破產(chǎn)概率，并且討論了帶干擾的Sparre Andersen模型的分紅問(wèn)題。 根據(jù)內(nèi)容本文共分為以下章： 第一章，本章在文獻(xiàn)[1]的基礎(chǔ)上，考慮當(dāng)這兩類(lèi)索賠過(guò)程分別是Poisson過(guò)程和廣義Erlang(n)過(guò)程時(shí)的Gerbet-Shiu函數(shù)．第二部分給出了關(guān)于Gerber-Shiu函數(shù)的積分微分方程組，第三部分給出了一個(gè)廣義的Lundbetg方程，第四部分給出

2、了Gerber-Shiu函數(shù)的拉普拉斯變換，最后給出了兩個(gè)廣義的更新方程． 第二章，關(guān)于含有兩類(lèi)索賠的模型的破產(chǎn)概率，在本章中，我們討論了含有兩類(lèi)相互獨(dú)立的索賠的模型的破產(chǎn)概率。這兩類(lèi)索賠分別為兩個(gè)廣義Erlang(2)過(guò)程，在文章中我們用兩類(lèi)過(guò)程的Getber-Shiu方程的Laplace變換來(lái)確定它們的積分微分方程． 第三章，構(gòu)建了帶干擾的Sparre Andersen模型(索賠間隔時(shí)間變量為廣義Erlang(n)分

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