1、1973年,兩位偉大的金融理論家與實務家Fisher Black和Myron Scholes([l])發(fā)表了他們的著名論文“期權定價與公司債務”(The pricing of options and corporate liability),給出了歐式期權定價的顯式表達式,被稱為Black-Scholes公式,這是現(xiàn)代金融數(shù)學的一項具有里程碑意義的突破性成果,從此,金融數(shù)學的研究得到了蓬勃的發(fā)展,取得了非常豐碩的成果,不僅在理論研究上出

2、現(xiàn)了一大批成果,而且應用于金融市場,受到廣泛的歡迎,
　　本文在分數(shù)布朗運動的積分理論以及分數(shù)Black-Scholes模型研究的基礎上,對具有任意Hurst參數(shù)的分數(shù)Black-Scholes市場的期權定價進行了研究,
　　在緒論中,介紹了期權定價理論主要研究內容、成果及目前研究熱點,分數(shù)布朗運動環(huán)境中期權定價的研究現(xiàn)狀以及本文的主要工作和結構安排,
　　第二章,我們首先介紹了分數(shù)Black-Scholes模型以及運

3、用條件概率密度的歐式期權定價公式,
　　第三章為分數(shù)Black-Scholes模型中種常見的奇異期權的定價,主要求得上限型買權的定價、抵付型買權的定價、局部支付型買權的定價、歐式雙向期權的定價、二項式變異期權的定價以及普通可轉換債券的定價,
　　第四章,我們研究了討論了多維分數(shù)Black-Scholes模型及歐式未定權益的定價,主要有單資產多噪聲情形下歐式未定權益的定價以及多資產單噪聲情形下歐式未定權益的一般定價,并求得雙標