1、上世紀七十年代以來，層次分散系統(tǒng)優(yōu)化決策問題被人們研究。生活中所需要的實際的系統(tǒng)，大部分可看作是二層決策系統(tǒng)，所有多層決策系統(tǒng)均可看成一系列二層決策系統(tǒng)的復合。二層規(guī)化具有特殊的數(shù)學規(guī)劃結構，是一種有約束條件，而約束條件中又含有優(yōu)化問題的極值問題，是靜態(tài)Stackelberg對策和極大極小問題的推廣，有自己的實際背景及應用價值，已受到大力關注，諸如經(jīng)濟學，應用數(shù)學，管理科學，運籌學，系統(tǒng)科學等等的很多領域，并引起了眾多學者和專家的興趣。

2、
　　 本文主要研究了二層規(guī)劃的幾個問題。首先是投資決策問題，我們將這個實際問題抽象成兩層目標混合最優(yōu)化模型，利用極小化乘除分目標法，構造評價函數(shù)，將兩層目標模型轉化成有約束的單層線性分式規(guī)劃的問題，可基于分式規(guī)劃的相關性質，再利用分式規(guī)劃的內點算法，新的內點法通過改變迭代停止條件得出混合最優(yōu)化模型的近似K-T點。其次是求解二層規(guī)劃的極大化問題，運用既約梯度法和最小改變量法求出線性分式規(guī)劃的所有頂點，不同于傳統(tǒng)的方法僅僅求出最優(yōu)