1、本文致力研究幾種不同風險模型的破產理論，主要研究的基本模型是經典風險模型和延遲更新風險模型，討論的模型均是建立在重尾分布族的基礎之上的。由于在風險理論研究之中，大多數(shù)金融研究者沒有考慮隨機干擾的因素，本文考慮了影響保險公司不確定的收入和支出，因而加入了隨機干擾項。具體工作如下:
　　首先，介紹了破產概率和一些常用的重尾分布子族的定義;次指數(shù)分布作為一類重要的重尾分布子族，緊接著又討論了次指數(shù)分布和重尾分布的一些重要性質。
　

2、　其次，本文提出了帶隨機干擾經典風險模型.。證明了在具有相對安全負載ρ＞0的帶干擾項經典風險模型中，當索賠尾分布Fe∈S時，破產概率為Ψ(x)～ρ-1(F)e（x）。
　　再次，本文給出了兩種風險模型:延遲更新風險模型和廣義延遲更新風險模型。并證明了在帶有相對安全負載條件ρ＞0的延遲更新風險模型中，如果索賠額分布F∈D時，破產概率等價式的成立性。
　　最后，本文定義了推廣的帶干擾經典風險模型，在此模型之中引入了調節(jié)系數(shù)的定義