經典風險理論破產概率的統(tǒng)一表述.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要的研究經典風險模型中有限時間內破產概率的統(tǒng)一表達式：引入并討論風險模型不獨立。 本文共四章。第一章主要介紹了風險理論的背景和發(fā)展脈絡。第二章介紹經典風險模型的主要研究成果，介紹了索賠量的分布以及在重尾分布情形下的破產概率的研究現狀，簡述了本文研究的主要問題。第三章給出了經典風險模型有限時間內破產概率的統(tǒng)一表達式。第四章引入如下風險模型：其中N<,1>(t),N<,2>(t)分別表示保險公司保費收入與索賠的次數，X<,i>

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