時(shí)間序列模型的局部影響分析.pdf_第1頁(yè)
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1、時(shí)間序列分析是數(shù)理統(tǒng)計(jì)的一個(gè)重要分支,由于其在計(jì)量經(jīng)濟(jì)、信號(hào)處理、氣象水文等領(lǐng)域有著非常廣泛的應(yīng)用,所以已經(jīng)成為廣大統(tǒng)計(jì)學(xué)者研究的熱點(diǎn).近二十年來(lái),時(shí)間序列在參數(shù)估計(jì)、模型定階和應(yīng)用預(yù)測(cè)等方面已經(jīng)有了比較成熟的理論,對(duì)于誤差項(xiàng)具有相依性的模型,其在統(tǒng)計(jì)診斷方面也已經(jīng)有了一定的研究.但是由于時(shí)間序列模型中各數(shù)據(jù)點(diǎn)之間存在著一定的相關(guān)結(jié)構(gòu),所以使得其異常點(diǎn)和強(qiáng)影響點(diǎn)的分析變得復(fù)雜.
   局部影響分析是近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的識(shí)別數(shù)據(jù)強(qiáng)影響

2、點(diǎn)的一種新方法.本文首先運(yùn)用基于似然距離的局部影響分析法,對(duì)經(jīng)典的AR(1)模型進(jìn)行了研究,克服了數(shù)據(jù)刪除對(duì)時(shí)間序列樣本數(shù)據(jù)相依性的破壞和忽略,得出影響曲率的具體計(jì)算公式,從而可以一次性探測(cè)出數(shù)據(jù)集中所有的強(qiáng)影響點(diǎn),并且給出了具體的實(shí)例說(shuō)明了此方法的有效性,其次引入廣義影響函數(shù)及Cook統(tǒng)計(jì)量,對(duì)AR(1)模型的自協(xié)方差函數(shù)進(jìn)行了擾動(dòng)分析,探測(cè)對(duì)自協(xié)方差函數(shù)有較大影響的點(diǎn).
   人們通常假設(shè)AR(1)模型中的誤差項(xiàng)滿(mǎn)足Gaus

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