帶延遲的復合泊松風險模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在近現代的風險理論研究中，破產理論一直是一個重要的研究對象，尤其是對經典風險模型的研究，通常假定為保費連續(xù)收取和索賠額為復合齊次Poisson過程的單險種風險模型，雖然經典風險模型及其拓廣模型為描述單一險種風險模型經營提供了各種數學模式，并且得到了比較完善的結果，但是這具有一定的局限性，在現實保險市場中，隨著風險經營的不斷擴大，保險公司會不斷投資新的險種，新的險種與舊的險種可能有關聯，針對這樣的情形，本文提出了帶延遲的雙險種復合齊次Po

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