1、全球金融市場的持續(xù)創(chuàng)新，使各式各樣的金融衍生產品隨之出現(xiàn)，期權便是其中之一。與期貨等其他衍生性金融產品相比，期權在應對與管理風險等方面具有其獨特的效果，在眾多衍生產品中起著犖犖大者的作用。同時，由于國內資本市場在近幾年內的不斷發(fā)展，期權也逐漸活躍于中國大陸市場。
　　自期權正式產生以來，關于它的定價問題總是金融等相關學科領域探討的一個焦點。為了得到合約當中的權利，期權買家給賣家的資金稱為期權價格。為了讓期權買賣雙方同時達到規(guī)避風險

2、、套期保值等目的，那么就需要對期權價格進行研究。
　　本文主要是針對影響二叉樹期權定價結果的風險中性概率P開展研究。首先，在考慮到標的資產的收益率是波動的情形，提出P是隨機變量的觀點，結合切比雪夫法則，分別利用假設關于上行乘數(shù)u和下行乘數(shù)d的函數(shù)X與Y分別獨立服從Beta分布從而估計P、通過非參數(shù)核密度方法估計P的分布密度函數(shù)和使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡來模擬P的分布函數(shù)三種方法，開展對風險中性概率P的變動范圍的估計。
　　其次，對照