1、利息收入一般是由我國商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生，它同時(shí)也是我國商業(yè)銀行利潤的重要來源之一，但在經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家政策等各種因素的影響下，信貸業(yè)務(wù)中利息的損失甚至是本金的損失一直存在著，所以信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理問題一直是商業(yè)銀行需要考慮的重要問題之一，它關(guān)系著商業(yè)銀行的生死存亡，可以說在大部分破產(chǎn)的西方國家商業(yè)銀行里，信貸風(fēng)險(xiǎn)是導(dǎo)致破產(chǎn)的主要原因之一。特別是自2008年美國金融危機(jī)的爆發(fā)，2011年歐債危機(jī)和美債危機(jī)的爆發(fā)，本就脆弱的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更是受到打

2、擊，在這樣一個(gè)不穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)問題更加的引人注目，特別是信貸風(fēng)險(xiǎn)。所以，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)研究具有重要的理論意義和實(shí)用價(jià)值。
　　我國目前正處于金融開放的大環(huán)境下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展飛速，利率市場化的不斷推進(jìn)包括完成都會(huì)給商業(yè)銀行帶來深遠(yuǎn)的影響。利率市場化使得商業(yè)銀行面臨更加復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、更加激勵(lì)的競爭環(huán)境，還會(huì)改變商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為，那么就會(huì)波及到整個(gè)銀行體系的穩(wěn)定，所以在利率背景下研究我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)問題是

3、十分必要的。
　　本文主要運(yùn)用了理論分析和實(shí)證分析相結(jié)合的方法，以我國16家上市的商業(yè)銀行為研究對(duì)象。在理論分析方面，首先分析了我國利率市場化的進(jìn)程情況、利率市場化下我國商業(yè)銀行面臨的道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致了信貸風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步增加，并且定性分析了利率市場化背景下我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制;在實(shí)證研究方面，主要是運(yùn)用面板數(shù)據(jù)進(jìn)行多元回歸分析，結(jié)果顯示，利率市場化會(huì)導(dǎo)致我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的增加，而其中非國有商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)