基于SV模型的股市非對(duì)稱性關(guān)聯(lián)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、實(shí)際的金融或經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列都存在著較為普遍的波動(dòng)性，并且波動(dòng)中包含了市場(chǎng)變動(dòng)和投資風(fēng)險(xiǎn)的信息，因此波動(dòng)性是金融市場(chǎng)所要研究的核心問(wèn)題。通過(guò)對(duì)波動(dòng)的研究可以預(yù)測(cè)時(shí)間序列的走向，而波動(dòng)性可以通過(guò)金融收益的方差來(lái)測(cè)度。
　　本文首先對(duì)研究股市收益波動(dòng)的基本模型加以介紹，其后對(duì)基于正態(tài)分布的雙變量SV模型及基于學(xué)生t分布的正態(tài)尺度混合模型加以研究，并通過(guò)參數(shù)的設(shè)定來(lái)體現(xiàn)其非對(duì)稱性，通過(guò)其分級(jí)模型來(lái)研究股市的波動(dòng)關(guān)聯(lián)。在實(shí)證方面，通過(guò)單變量S

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