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文檔簡介
1、20世紀90年代以來,隨著圖論理論、大數(shù)據(jù)理論和計算機科學的發(fā)展,復雜網絡理論開始走入了人們的視線并迅速發(fā)展起來,人們利用復雜網絡理論作為工具來發(fā)現(xiàn)網絡的結構與性質。股票市場作為上市公司股票發(fā)行和交易的場所具有眾多作用,同時影響它的因素也有很多。股票網絡作為一個典型的復雜系統(tǒng),可以用復雜網絡理論來研究其內部成員之間的相關性、網絡的穩(wěn)定性及網絡的拓撲結構。
本文以上海證券180指數(shù)成分股每日收盤價格為研究對象,選取了從2007年
2、到2010年包括了金融危機前和金融危機當下這個特殊時期的時間段,以每支股票作為一個節(jié)點對股票網絡建模。首先建立了股票的相關系數(shù)網絡,通過分析穩(wěn)定度、模塊度、平均聚類系數(shù)的時間函數(shù)以及通過這三個參數(shù)確定閾值下的股票網絡,發(fā)現(xiàn)股票節(jié)點之間的相關性與股票市場的波動成反比,尤其在金融危機下,股票間的相互聯(lián)系會非常大。而且,上海股票網絡是相當不穩(wěn)定的,受到金融危機沖擊后的網絡社團會發(fā)生很大的變化,社團劃分會變得不清晰。其次,本文通過分析金融危機前
3、后節(jié)點的權重分布以及網絡影響因子的排名,發(fā)現(xiàn)了在金融危機下股票節(jié)點間的聯(lián)動變大,影響股票市場的關鍵節(jié)點所在的行業(yè)也有所變化。最后,本文通過用K-means聚類算法對網絡進行聚類分析,驗證了網絡中的社團劃分基本上以行業(yè)或相似行業(yè)為主,同時還發(fā)現(xiàn)金融危機下網絡社團的成員數(shù)目相差甚大,影響因子大的節(jié)點集中分布在幾個社團中,強強聯(lián)手對網絡產生更大的影響。
本文從宏觀和微觀上對上海股票網絡進行了分析,文中采用的構造網絡的方法不僅適用于本
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