1、按照普遍和傳統(tǒng)的看法，期貨市場的基本功能是價格發(fā)現(xiàn)和套期保值，它們對穩(wěn)定現(xiàn)貨市場價格、調節(jié)市場的供求起著重要的作用，這也是期貨市場存在和發(fā)展的基石。其中，價格發(fā)現(xiàn)功能處在期貨市場功能的核心地位。我國農產品期貨市場經過十余年的發(fā)展，其所具有的價格發(fā)現(xiàn)功能已經有所顯現(xiàn)，但是我國期貨市場尚屬于新興市場，相比于歐美等發(fā)達國家上百年發(fā)展所達到的水平來看，我國農產品期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的發(fā)揮狀況還有相當大的差距。因此，對于中國農產品期貨市場價格發(fā)現(xiàn)

2、功能發(fā)揮情況的研究依然是一個重要的命題。 本文緒論部分回顧了農產品期貨價格發(fā)現(xiàn)功能的相關研究狀況并闡述了本文的研究方法；第二章對期貨業(yè)的產生、中外期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀進行了回顧，并對期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能的機制進行了分析；第三章對以小麥、大豆為代表的中國農產品期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能發(fā)揮狀況進行了實證檢驗，運用相關性分析、Johansen協(xié)整檢驗、Granger因果檢驗、脈沖相應函數(shù)和方差分解檢驗，實證結果表明，中國農產品期貨市場價