基于Black—Scholes模型的雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型的期權(quán)定價(jià).pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、　　在金融學(xué)中，未定權(quán)益的定價(jià)問(wèn)題一直是一個(gè)研究的熱點(diǎn)，盡管基于Brown運(yùn)動(dòng)和正態(tài)分布的Black—Scholes的金融衍生物的定價(jià)公式已經(jīng)取得巨大的成功。但是卻有些特征與經(jīng)驗(yàn)事實(shí)不符。具體來(lái)說(shuō)Black—Scholes公式回報(bào)率的對(duì)數(shù)正態(tài)性與實(shí)際回報(bào)率的峽峰后尾性不相符，波動(dòng)率的常數(shù)假設(shè)與實(shí)際不相符等等。　　圍繞Black—Scholes公式進(jìn)行推廣目前學(xué)術(shù)界主要有兩種途徑，一是允許波動(dòng)率是隨機(jī)的；二是引入隨機(jī)跳?！　”疚闹饕?/p>

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