1、川舢?| _ I | | | 】| | I | | | | _ ??| I _ J | ㈣Y ' 3 2 3 1 6 7 2中圖分類號密 級 公玨! - 、．、學(xué)校代碼I Q 2 2 9學(xué) 號! §蛆! Q §簽童北蕓警．六謦碩士學(xué)位論文中國股票市場的風(fēng)險測度研究——基于V a R 模型作 者 王壹攮學(xué)位類別經(jīng)渣堂亟±一級學(xué)科廛圍經(jīng)漣堂導(dǎo) 師張啟室熬擐所在學(xué)院經(jīng)渣籃理掌醫(yī)二級學(xué)科 盒融堂二。一七年六

2、月—————』二—』卿嬲曼 ■—■●■■■■■■■■●■■■■———■■——■■■—■■■■■■———●●■■■■■■●■—■——■■■! 曼蔓曼曼笪蔓笪曼曼曼曼曼曼●■—曼曼曼曼曼曼曼壘- ——一 一一 o V ■ ‘ 曼目 錄摘曇要?????????????????????????????????????????????????．．I英文摘要???????????????????????????????????I I Il 引言??

3、??????????????????????????????????．11 ．1 研究背景???????????????????????????????．11 ．2 研究目的與意義??????????????????????????????????????11 ．2 ．1 研究目的??????????????????????????????11 ．2 ．2 研究意義??????????????????????????????21 ．3

4、國內(nèi)外研究動態(tài)和趨勢??????????????????????????21 ．3 ．1 國外研究動態(tài)?????????????????????????????21 ．3 ．2 國內(nèi)研究動態(tài)????????????????????????????31 ．3 ．3 國內(nèi)外研究文獻(xiàn)的總體評述??????????????????????．51 ．4 研究主要內(nèi)容方法及技術(shù)路線???????????????????????51 ．4 ．1 研究

5、主要內(nèi)容????????????????????????????．51 ．4 ．2 主要研究方法????????????????????????????61 ．4 ．3 研究技術(shù)路線????????????????????????????62 研究基礎(chǔ)與問題透視?????????????????????????????．．82 ．1 風(fēng)險管理的基礎(chǔ)理論??????????????????????????．．82 ．1 ．1 傳統(tǒng)風(fēng)險管理

6、理論??????????????????????????82 ．1 ．2 早期風(fēng)險管理理論??????????????????????????82 ．1 ．3 現(xiàn)代風(fēng)險管理理論?????????????????????????．．1 02 ．2 我國股票市場的典型特征????????????????????????1 12 ．2 ．1 新興的市場????????????????????????????．1 l2 ．2 ．2 轉(zhuǎn)軌的市場?

7、???????????????????????????．1 12 ．3 股票市場風(fēng)險的引致原因分析??????????????????????．1 22 ．3 ．1 系統(tǒng)性風(fēng)險????????????????????????????．1 22 ．3 ．2 非系統(tǒng)性風(fēng)險???????????????????????????．．1 22 ．4 本章小結(jié)???????????????????????????????1 33 市場風(fēng)險V a R

8、 度量模型分析??????????????????????????1 43 ．1 市場風(fēng)險V a R 度量模型的基本要素????????????????????1 43 ．1 ．1 股票市場風(fēng)險的表示????????????????????????．．1 43 ．1 ．2 正態(tài)分布?????????????????????????????．1 53 ．1 ．3 資產(chǎn)收益?????????????????????????????．1 63