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文檔簡(jiǎn)介
1、本文主要論述了一種新型的信息準(zhǔn)則,偏置校正的Akaike信息準(zhǔn)則(AIC)。當(dāng)數(shù)據(jù)的真實(shí)分布是正態(tài)分布時(shí),有很多的信息準(zhǔn)則在對(duì)這樣的數(shù)據(jù)做變量選擇都有很好的效果,但如果數(shù)據(jù)的真實(shí)分布為非正態(tài)分布時(shí),往往沒(méi)有一個(gè)特別好的方法來(lái)進(jìn)行變量選擇。本文介紹的一種偏置校正的Akaike信息準(zhǔn)則,這種信息準(zhǔn)則解決了當(dāng)所觀察的數(shù)據(jù)的真實(shí)分布是一種未知的非正態(tài)分布時(shí),它可以為多元正態(tài)線性回歸模型提供一種效果較好的變量選擇的方法。眾所周知的是,當(dāng)數(shù)據(jù)的真實(shí)
2、分布為非正態(tài)分布時(shí),使用AIC準(zhǔn)則來(lái)進(jìn)行變量選擇時(shí),產(chǎn)生的偏差是0(1),此外還有一些一階偏差校正的信息準(zhǔn)則方法,它們可以將這種偏差降低到0(n-1),其中n表示樣本大小。本文提出了一種新的信息準(zhǔn)則,這種信息準(zhǔn)則在一階偏差校正的AIC準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上稍微做了一些調(diào)整。雖然這種調(diào)整僅僅通過(guò)調(diào)整常數(shù)系數(shù),但是這種新標(biāo)準(zhǔn)的偏差降低到0(n-2)。與此同時(shí),新的準(zhǔn)則產(chǎn)生的方差也有所降低。最后通過(guò)數(shù)值實(shí)驗(yàn),我們驗(yàn)證了我們的新的信息準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)是優(yōu)于之前的
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