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1、華中科技大學(xué)碩士學(xué)位論文基于HHT處理分式布朗運(yùn)動(dòng)的研究姓名：齊玲申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：李楚進(jìn)20110513IIAbstractSincethelongrangedependenceselfsimilaritystabilityoffractionalBrownianmotionitmakesfractionalBrownianmotionhavemuchmeapplicationsinscientific
2、researchengineeringpractice.Suchasstockmarketdescribeanalysisromvibrationdetection.ButtheHurstparameterHaffectsitspropertiesacterizeitskeystatisticalacteristics.soweshouldpaycloseattentiontotheHurstparameterHintheeticala
3、pplicationresearchFirstlyweusedHilbertHuangTransfm(HHT)toidentifyfractionalBrownianmotionswhichtakedifferentparameterH.ThatisfirstlysimulatefractionalBrownianmotionsthattakedifferentparameterH.Thenuseempiricalmodedecompo
4、sition(EMD)todecomposethefractionalBrownianmotionintoasetofintrinsicmodefunction(IMF)makeHilberttransfm.TherefewecancalculatetheinstantaneousfrequencyofIMFHilbertamplitudespectrummarginalspectrumoffractionalBrownianmotio
5、n.ComparethemarginalspectrumsoffractionalBrownianmotionsthattakedifferentvaluesofHcombinewiththeacteristicsoffractionalBrownianmotionwecanidentifyfractionalBrownianmotionsthattakedifferentparameterH.Secondlywhenusespectr
6、ummethodthatbasedonHHTtoestimatetheparameterHoffractionalBrownianmotionweuseHHTtoobtainthemarginalspectrumoffractionalBrownianmotionthenwecanobtainthepowerspectrum.Nextwecancalculatetheindexofpowerspectrum.Atlastweusethe
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